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莫尼塔:Pairs Hunt全球大类资产均衡配置量化模型

发布时间:2019-10-09 18:22:20

莫尼塔:Pairs Hunt全球大类资产均衡配置量化模型 2016-07-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

依据莫尼塔PairsHunt全球大类资产量化模型显示:本周(2016/7/22)全球大类资产绝大部分维持原有趋势,其中出现变化的是上证综指和热轧卷板显示多头出场了解信号。维持原有趋势和头寸的品种是:道指、纳指、标普500、富时100、聚丙烯、铁矿石、糖、棉花和美元指数继续持有多头头寸;小麦和玉米继续持有空头头寸。

报告摘要本周PairsHunt模型观点:

针对全球26个主要大类资产,莫尼塔PairsHunt量化模型给出了截至2016/7/21日的大类资产周度策略推荐:

全球股指类:道琼斯工业指数,纳斯达克指数,标普500指数和富时100指数继续持有多头头寸;上证综指周度多头信号结束,建议多头出场。

贵金属:面临短期回调风险,模型显示进入宽幅震荡,本周无交易推荐。

原油化工类大宗商品:聚丙烯期货多头头寸继续持有,原油无开仓信号。

工业原材料大宗商品:铁矿石继续持有多头头寸,热轧卷板多头出场。

美元指数:建议继续持有多头头寸。

中国债券指数:无显著开仓信号。

莫尼塔PairsHunt大类资产配置模型介绍:

PairsHunt模型以均衡配置主要26中全球大类资产为方式,分散风险和趋势跟随是策略核心。量化模型包括个体资产择时、分类资产轮动和品种对对冲。力图给出跨时间框架,多角度、多层次的大类资产配置策略。

利用此模型,我们构建每周周初调仓的大类资产配置策略,每期从全26个品种中可任意权重配置,并以此模拟莫尼塔PairsHunt大类资产基金,同时和其余所有大类资产绝对收益率对比。

2016年至今(2016/7/22)绝对收益率33%,跑赢全球主要股指,其中跑赢上证综指38%。2015/2014/2013年至今与所有大类资产比较排名,均排名绝对收益第一,2012/2011年至今排名分别第二和第三。

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